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Dans un contexte d’évolution des exigences réglementaires, SWIFT annonce la mise à disposition d’un nouveau livre blanc sur les défis de la gestion du reporting des liquidités intra-journalières. Ce livre blanc, intitulé Intraday Liquidity Reporting – The case for a pragmatic approach, met l’accent sur un ensemble d’outils de reporting quantitatifs, dévoilés en avril 2013 par le Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) qui a travaillé en collaboration avec le Committee on Payment and Settlement Systems.

Les outils de monitoring, exigés par le BCBS, obligent les banques à réunir les données nécessaires afin d’assurer un suivi effectif des risques liés aux liquidités intrajournalières et leur capacité à répondre aux obligations de paiement et règlement dans les délais, en condition normale ou de crise. Le BCBS souhaiterait que les banques commencent à utiliser les outils de monitoring dès janvier 2015, pour une implémentation complète en janvier 2017. La mise en œuvre effective dépend de la réglementation au niveau national.

Les exigences du BCBS présentent de véritables défis pour les institutions financières en termes de gestion des données. Les exigences de données sur les flux de liquidités, plutôt que sur les bilans, vont nécessiter d’importants changements au niveau des modèles et des processus bancaires existants. Les outils de monitoring nécessitent une vue rétrospective sur les points de données agrégées en utilisant les confirmations de crédit/débit en provenance des correspondants et des systèmes de paiement et règlement.

Après analyse des données SWIFT, il apparaît que seulement 20% des instructions de paiement en correspondent banking font l’objet d’un message de confirmation crédit/débit. La part en valeur est plus élevée, atteignant 55%, soit 4% de plus que l’année dernière.

« Pour atteindre le niveau de détail exigé par les mesures rétrospectives du BCBS, les banques vont avoir besoin de construire une position intrajournalière pour chacun de leur compte avec des confirmations crédit/débit en temps réel » a déclaré Catherine Banneux, Senior Market Manager, Banking, chez SWIFT. « C’est un élément essentiel des exigences de surveillance qui va différer selon la taille et le profil de la banque. Les progrès doivent s’accélérer afin que les banques soient prêtes pour le reporting BCBS. »

Compte tenu du court délai de mise en œuvre et la pression sur les ressources informatiques et business dans de nombreux établissements, le livre blanc de SWIFT met en évidence des moyens pratiques afin d’aider les banques à mieux se préparer face aux exigences de reporting des liquidités intrajournalières de la BCBS.

« Les banques ont besoin d’adopter une approche pragmatique pour le reporting BCBS » a déclaré Wim Raymaekers, Head of Banking and Treasury Markets, chez SWIFT. « Il y a beaucoup d’incertitudes sur les exigences de reporting entre les différentes juridictions. Bien que cela soit en train d’être réglé, les banques devraient commencer à se préparer en s’appuyant sur les infrastructures et les formats de données qu’elles ont déjà mis en place afin d’alimenter leur base de données centrale de transaction intrajournalières. »

Afin de maîtriser le temps et les coûts, SWIFT suggère aux banques d’évaluer dans un premier temps le périmètre actuel de leur reporting, ce qui les aidera à déterminer les écarts ainsi que les actions à mener pour y remédier. La centralisation des données doit être abordée, et pourrait être facilement mise en place à l’aide d’un mécanisme de copie de messages qui permet aux services de liquidités ou de trésorerie d’un groupe d’obtenir les flux manquants. Le reporting devant être réalisé à la fois au niveau global et local, l’agrégation de données nécessitera la correspondance entre le legal entity identifier (LEI) et les codes opérationnels associés de la banque.

En conclusion, selon SWIFT, les pratiques du secteur vont inévitablement devoir changer, ouvrant la voie à une approche plus collaborative et standardisée pour répondre aux défis de la gestion des liquidités intrajournalières. Avec les standards et les bonnes pratiques de l’industrie, la communauté bancaire est bien placée pour stimuler de manière collaborative des business models à la fois rentables et durables, en réponse aux nouvelles exigences liées aux liquidités intrajournalières.

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