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Avec une cinquantaine de partenaires en France et à travers le monde, faisant partie des meilleurs établissements d’enseignement supérieur, FUN permet de diffuser la connaissance au plus grand nombre. C’est dans cet esprit de partage de la connaissance que l’ESILV (L’Ecole Supérieure d’Ingénieurs Léonard de Vinci) a lancé son premier MOOC en 2015 et l’a aussitôt intégré au cursus de ses élèves-ingénieurs. En novembre 2016, l’école d’Ingénieurs de Paris La Défense noue un partenariat avec FUN afin qu’un plus grand nombre y aient également accès.

Le 1er cours accessible portera sur la Gestion des risques de crédit dans la Banque : Ce MOOC présente un état de l’art sur les instruments et les méthodes de mesure et de pilotage des risques de crédit dans les banques. Analysant les changements de l’environnement bancaire suite aux crises majeures survenues entre 2007 et 2012 (crise des subprimes, crise financière, crise des dettes souveraines), ce cours expose le contexte économique et réglementaire des établissements de crédit et détaille les concepts et outils de gestion des risques de crédit.

Ce MOOC est porté par Vivien Brunel. Diplômé de l’Ecole Polytechnique et titulaire d’un doctorat de physique théorique, Vivien Brunel a fait l’essentiel de sa carrière au sein d’institutions financières prestigieuses. Il a ainsi successivement occupé des postes à la Direction de la Recherche et de l’innovation au sein de la Banque HSBC, puis au sein de la Société Générale, où il s’est occupé de capital économique, puis de structuration de crédit, et enfin de gouvernance et de validation des modèles de risque. Depuis 2009, il occupe la fonction de Responsable des Modèles de Risque et de Capital, toujours à la Société Générale. Il est enseignant-chercheur à l’ESILV et membre du Finance Group du De Vinci Research Center du Pôle Léonard de Vinci.

Ce groupe rassemble les enseignants-chercheurs en finance du Pôle et couvre tous les thèmes : mathématiques appliquées à la finance, économétrie financière, évaluation des actifs, gestion de portefeuille, finance d’entreprise, finance éthique et durable.. Les points forts de ce groupe concernent l’utilisation des produits dérivés en gestion de portefeuille et la finance responsable.

Ce MOOC s’intègre parfaitement au paysage des enseignements de l’école, mettant à disposition des élèves (35% des étudiants ont choisi la spécialité Finance) des outils théoriques et une mise en œuvre pratique des concepts.

Ce MOOC est divisé en huit chapitres (1/semaine) et propose :

 des séquences vidéos synthétiques (environ 30 minutes par semaine).

 des questionnaires à choix multiples afin de vérifier les connaissances et la compréhension du cours à la fin de chaque semaine.

 un forum, favorisant l’émulation autour de notions traitées dans le cours, animé par l’équipe de l’ESILV.

Y sont décrits : les instruments de dette tels que les obligations et les prêts bancaires, les dérivés de crédit et les structurés de crédit, ainsi que les modèles d’évaluation des risques de crédit.

Viennent ensuite : les différents risques qu’engendre l’activité de financement de la banque.

Puis les outils et les techniques dont dispose la banque pour piloter son profil de risque et la rentabilité de ses métiers.

Plan du cours

 Semaine 1 : Introduction

 Semaine 2 : Instruments de financement

 Semaine 3 : Modélisation du défaut

 Semaine 4 : Credit Default Swaps (CDS)

 Semaine 5 : Collateralized Debt Obligations (CDO) et risque de contrepartie

 Semaine 6 : Banque de détail

 Semaine 7 : Modèles de portefeuilles de crédit

 Semaine 8 : Pilotage des risques de crédit et de la performance

http://www.esilv.fr/

http://www.fun-mooc.fr/